Сравнение HFSI с HFGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).
HFSI и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и HFGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и HFGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -0.13% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и HFGO
HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.
Доходность на риск
HFSI vs. HFGO — Ранг доходности на риск
HFSI
HFGO
Сравнение HFSI c HFGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | HFGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.73 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.20 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.03 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.37 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.73 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и HFGO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и HFGO
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и HFGO
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и HFGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -44.64% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -18.29% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -13.36% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -16.62% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 5.58% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и HFGO
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 7.92% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 14.44% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 24.57% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 26.16% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 26.16% | -21.15% |