Сравнение HFSI с GHYB
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford, while GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. HFSI is actively managed, while GHYB is passively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 7.86%/yr vs 8.26%/yr for GHYB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for GHYB.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и GHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GHYB с доходностью 1.86%.
HFSI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSI и GHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.43% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 0.32% |
Correlation
The correlation between HFSI and GHYB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between HFSI and GHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. GHYB — Ранг доходности на риск
HFSI
GHYB
Сравнение HFSI c GHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSI | GHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.25 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.30 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSI и GHYB
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки GHYB в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и GHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -21.48% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.67% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -4.66% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.13% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -2.54% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.58% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и GHYB
Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | GHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.61% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.77% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.46% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 7.70% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 8.23% | -3.30% |
Сравнение комиссий HFSI и GHYB
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GHYB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и GHYB
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности GHYB в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and GHYB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSI has higher volatility (0.84%) compared to GHYB (0.61%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs GHYB's -21.48%.
On 3-year performance, GHYB leads with 8.26% vs 7.86% for HFSI. On fees, GHYB is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GHYB has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GHYB has performed better with a 8.26% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GHYB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
GHYB has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 5.58% for HFSI.
HFSI is categorized as Multisector Bonds, while GHYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Hartford and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.34% for GHYB.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и GHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор