PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с SFHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-0.94%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.43% соответственно.

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%

SFHYX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.35%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.94%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с PAUIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с GPIFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с ABRZX

Сравнение комиссий HFSAX и SFHYX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

HFSAX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.16

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.91

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.53

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.69

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между HFSAX и SFHYX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и SFHYX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности SFHYX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.63%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и SFHYX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-17.34%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-3.75%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-14.37%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-14.37%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-3.53%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.75%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и SFHYX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.40%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.33%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

6.27%

-0.02%