PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с KAMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-4.72%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%

KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTX

Сравнение комиссий HFSAX и KAMIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
KAMIX
Kensington Managed Income Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXKAMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.96

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.22

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.86

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

2.28

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа KAMIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.96

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.63

+0.67

Корреляция

Корреляция между HFSAX и KAMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и KAMIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности KAMIX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и KAMIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и KAMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-6.11%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-2.57%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.42%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.24%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и KAMIX

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.45%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

2.19%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

3.44%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

3.80%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

3.80%

+2.45%