PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFRO с MHELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, HFRO returned -3.00%/yr vs 5.13%/yr for MHELX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности HFRO и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 18.36%.

HFRO

1 день
-0.45%
1 месяц
9.44%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.26%
1 год
40.25%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
—

MHELX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.19%
3 года*
15.95%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFRO и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		15.62%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		18.36%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%2.29%

Correlation

The correlation between HFRO and MHELX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.21

The correlation between HFRO and MHELX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с STEWHFRO с HEQHFRO с HHCZXHFRO с HGLB
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

HFRO vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.99

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.84

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.48

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

15.16

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.33

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HFRO и MHELX

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFROMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-61.24%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-8.52%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-30.81%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-32.01%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-0.70%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-12.93%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.51%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и MHELX

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFROMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.70%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

15.30%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

19.28%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

21.01%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

20.97%

+1.52%

Сравнение комиссий HFRO и MHELX

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и MHELX

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MHELX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.90%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%0.00%0.00%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.10%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

HFRO and MHELX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFRO has higher volatility (6.32%) compared to MHELX (4.70%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFRO и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор