PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с DMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFRO с DMA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFRO (Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, HFRO returned -1.69%/yr vs 17.43%/yr for DMA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HFRO charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for DMA.

Доходность

Сравнение доходности HFRO и DMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -12.91%.

HFRO

1 день
-0.45%
1 месяц
9.44%
С начала года
15.62%
6 месяцев
14.26%
1 год
40.25%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
—

DMA

1 день
-4.08%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-12.91%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-3.31%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFRO и DMA

2026 (YTD)2025202420232022
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		15.62%25.08%-27.17%-16.97%1.25%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-12.91%16.89%41.06%-3.81%-15.90%

Correlation

The correlation between HFRO and DMA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.15

The correlation between HFRO and DMA shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Dimensional Managed Account Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с PMFKXHFRO с CFIHXHFRO с SCDHFRO с STEWHFRO с HEQHFRO с HHCZXHFRO с HGLB
Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZX

Доходность на риск

HFRO vs. DMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c DMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFRODMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.23

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.22

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

-0.18

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-0.55

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. DMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DMA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFRODMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.23

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.14

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HFRO и DMA

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и DMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFRODMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-38.85%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-18.34%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.68%

-18.34%

-25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-14.47%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-11.31%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и DMA

Текущая волатильность для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) составляет 6.32%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что HFRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFRODMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.25%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

13.21%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

14.61%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

24.36%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

24.36%

-1.87%

Сравнение комиссий HFRO и DMA

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и DMA

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности DMA в 16.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.32%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		6.90%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HFRO and DMA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.25%) compared to HFRO (6.32%). In terms of maximum drawdown, HFRO dropped -52.79% vs DMA's -38.85%.

HFRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFRO и DMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор