Сравнение HFQAX с SCHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).

HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFQAX и SCHY

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund	4.53%	29.61%	6.86%	10.17%	-6.59%	5.34%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	7.07%	33.98%	-1.79%	14.27%	-9.43%	4.08%

Доходность по периодам

С начала года, HFQAX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.07%.

HFQAX

1 день: 0.79%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 4.53%

6 месяцев: 10.33%

1 год: 25.21%

3 года*: 15.35%

5 лет*: 9.75%

10 лет*: 7.94%

SCHY

1 день: 0.25%

1 месяц: -4.32%

С начала года: 7.07%

6 месяцев: 14.73%

1 год: 29.70%

3 года*: 15.16%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Global Equity Income Fund

Название символа

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HFQAX:

HFQAX с TIBAX HFQAX с MIAQX HFQAX с HILYX HFQAX с GCOW HFQAX с JEPAX HFQAX с CAIBX HFQAX с SGENX

Часто сравнивают с SCHY:

SCHY с VYMI SCHY с SCHD SCHY с SCHF SCHY с VXUS SCHY с VIGI SCHY с IDVO SCHY с FIDI

Сравнение комиссий HFQAX и SCHY

HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%.

HFQAX

Janus Henderson Global Equity Income Fund

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

HFQAX vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFQAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SCHY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFQAX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HFQAX	SCHY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.99	2.14	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.48	2.83	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.41	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.46	3.29	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.39	12.05	-2.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFQAX vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFQAX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFQAX и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HFQAX	SCHY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.99	2.14	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.67	-0.37

Корреляция

Корреляция между HFQAX и SCHY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и SCHY

Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SCHY в 3.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund	5.06%	6.59%	7.96%	7.89%	8.02%	6.92%	7.25%	6.80%	7.66%	6.03%	6.77%	6.60%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	3.47%	3.55%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и SCHY

Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и SCHY.

Загрузка...

Показатели просадок

	HFQAX	SCHY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.77%	-24.04%	-28.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.99%	-9.11%	-0.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.83%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.30%	-5.90%	-2.40%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.93%	-5.00%	-5.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	2.49%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и SCHY

Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 5.26% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HFQAX	SCHY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.39%	-0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.24%	9.04%	-0.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.80%	13.95%	-1.15%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.88%	13.24%	-0.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.68%	13.24%	+1.44%

Сравнение HFQAX с SCHY

Доходность

Сравнение доходности HFQAX и SCHY

Сравнение доходности по годам HFQAX и SCHY

Доходность по периодам

HFQAX

SCHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HFQAX и SCHY

Доходность на риск

HFQAX vs. SCHY — Ранг доходности на риск

HFQAX

SCHY

Сравнение HFQAX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HFQAX vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFQAX и SCHY

Просадки

Сравнение просадок HFQAX и SCHY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HFQAX и SCHY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)