Сравнение HFQAX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
HFQAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 нояб. 2006 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HFQAX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFQAX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 3.70% | 29.61% | 6.86% | 10.17% | -6.59% | 12.45% | 1.66% | 20.87% | -15.86% | 19.14% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -16.07% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HFQAX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -16.07%. За последние 10 лет акции HFQAX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.90% соответственно.
HFQAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.86%
JARTX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -16.07%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFQAX и JARTX
HFQAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
HFQAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
HFQAX
JARTX
Сравнение HFQAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFQAX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.35 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.66 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.25 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 0.87 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFQAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.35 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.32 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.55 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HFQAX и JARTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFQAX и JARTX
Дивидендная доходность HFQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности JARTX в 16.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFQAX Janus Henderson Global Equity Income Fund | 5.10% | 6.59% | 7.96% | 7.89% | 8.02% | 6.92% | 7.25% | 6.80% | 7.66% | 6.03% | 6.77% | 6.60% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 16.27% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок HFQAX и JARTX
Максимальная просадка HFQAX за все время составила -52.77%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFQAX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFQAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.77% | -56.70% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -19.19% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -41.09% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -41.09% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -19.19% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -16.91% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.53% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFQAX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Equity Income Fund (HFQAX) составляет 5.26%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HFQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFQAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.14% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 13.00% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 22.54% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 21.90% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 21.33% | -6.65% |