Сравнение HFMF с USDX
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 3.61% |
Correlation
The correlation between HFMF and USDX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. USDX — Ранг доходности на риск
HFMF
USDX
Сравнение HFMF c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.96 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и USDX
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -0.94% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.64% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.06% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 1.93% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.68% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.68% | +15.08% |
Сравнение комиссий HFMF и USDX
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и USDX
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and USDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 2.77% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Unlimited and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор