Сравнение HFMF с JPFP
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | -4.72% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -2.76% |
Correlation
The correlation between HFMF and JPFP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и JPFP
Максимальная просадка HFMF за все время составила -13.84%, что больше максимальной просадки JPFP в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -5.82% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -4.53% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.33% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.47% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.47% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.47% | -6.08% |
Сравнение комиссий HFMF и JPFP
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и JPFP
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.88% | 2.97% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and JPFP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: Unlimited and JPMorgan. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор