Сравнение HFMF с JPFP
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | -3.41% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -1.76% |
Correlation
The correlation between HFMF and JPFP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. JPFP — Ранг доходности на риск
HFMF
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HFMF c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и JPFP
Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, что больше максимальной просадки JPFP в -6.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -6.04% | -8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -3.54% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.15% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 19.27% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.27% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.27% | -3.21% |
Сравнение комиссий HFMF и JPFP
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и JPFP
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and JPFP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: Unlimited and JPMorgan. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор