Сравнение HFMDX с GWSAX
HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HFMDX returned 14.19%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMDX charges 1.36%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 14.19% против 5.78% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 14.19%
GWSAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам HFMDX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 16.28% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 7.17% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Correlation
The correlation between HFMDX and GWSAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between HFMDX and GWSAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMDX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
HFMDX
GWSAX
Сравнение HFMDX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.27 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.00 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и GWSAX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMDX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -55.75% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -6.54% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | -15.58% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -18.91% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -50.67% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.74% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -9.26% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.48% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и GWSAX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMDX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 2.39% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 6.52% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 9.75% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 15.39% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 19.96% | +5.13% |
Сравнение комиссий HFMDX и GWSAX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и GWSAX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GWSAX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.91% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.62% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
HFMDX and GWSAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFMDX has higher volatility (6.22%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs GWSAX's -55.75%.
GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFMDX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор