PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFLGX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFLGX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HFLGX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFLGX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		4.24%7.40%4.38%21.74%-13.23%34.89%5.49%27.53%-9.58%-0.19%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HFLGX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

HFLGX

1 день
1.03%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.24%
6 месяцев
3.95%
1 год
12.77%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.58%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HFLGX:
HFLGX с FXAIXHFLGX с PEYHFLGX с ADXHFLGX с HFCSXHFLGX с GASFXHFLGX с HJPNXHFLGX с HNRIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HFLGX и SWLVX

HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HFLGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFLGX
Ранг доходности на риск HFLGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFLGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFLGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFLGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFLGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFLGXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

6.76

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFLGX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFLGX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFLGX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFLGXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между HFLGX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFLGX и SWLVX

Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund		5.82%6.07%4.44%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%26.78%4.11%7.15%30.08%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFLGX и SWLVX

Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFLGXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.90%

-38.34%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.82%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-19.05%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.82%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.93%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.51%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFLGX и SWLVX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HFLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFLGXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.47%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.30%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.74%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.85%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.67%

+0.21%