PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с RMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с RMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO).

HFIN.TO и RMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. RMAX.TO управляется Hamilton ETFs.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и RMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и RMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%35.41%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		1.02%5.39%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у RMAX.TO с доходностью 1.02%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

RMAX.TO

1 день
0.76%
1 месяц
-4.81%
С начала года
1.02%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TO
Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с AYEP.DERMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L

Сравнение комиссий HFIN.TO и RMAX.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии RMAX.TO в 0.79%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. RMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c RMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TORMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.30

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.50

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

0.56

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

1.87

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. RMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RMAX.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и RMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TORMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.30

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.70

+0.36

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и RMAX.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и RMAX.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности RMAX.TO в 9.98%

TTM2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		9.98%10.65%4.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и RMAX.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что больше максимальной просадки RMAX.TO в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и RMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TORMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-15.90%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.07%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.94%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и RMAX.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TORMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.82%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.99%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

13.97%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

13.07%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

13.07%

+4.01%