PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

HFIN.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%11.73%-21.67%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с TD.TOHFIN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий HFIN.TO и HCAL.TO

HFIN.TO берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Доходность на риск

HFIN.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.94

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

4.81

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.74

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

6.21

-3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

24.24

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа HCAL.TO равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.94

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.45

-0.39

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и HCAL.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-35.05%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-10.65%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-7.66%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-9.89%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.73%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) составляет 6.62%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

7.53%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.55%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.68%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.86%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.89%

+0.19%