PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с RY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).

HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и RY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-3.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
RY.TO
Royal Bank of Canada		-3.21%39.60%34.37%9.80%-7.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFIN.TO показывает доходность -3.31%, а RY.TO немного выше – -3.21%.

HFIN.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
9.73%
1 год
36.19%
3 года*
30.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

RY.TO

1 день
2.32%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
11.24%
1 год
43.26%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.45%
10 лет*
15.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с TD.TOHFIN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

HFIN.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TORY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.84

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.83

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.49

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

19.00

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY.TO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TORY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.84

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.44

+0.62

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и RY.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и RY.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности RY.TO в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.40%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.76%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и RY.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и RY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TORY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-70.56%

+44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.12%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.44%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-21.01%

+13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.35%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и RY.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TORY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.78%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.93%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.73%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.22%

-0.14%