PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFIN.TO с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFIN.TO с TD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO).

HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HFIN.TO и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFIN.TO и TD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		-2.31%40.87%40.06%23.18%-15.06%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.35%77.06%-6.05%2.34%-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, HFIN.TO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 2.35%.

HFIN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
10.58%
1 год
35.63%
3 года*
31.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

TD.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-2.28%
С начала года
2.35%
6 месяцев
19.19%
1 год
61.17%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.64%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с HFIN.TO:
HFIN.TO с HBNK.TOHFIN.TO с BMO.TOHFIN.TO с HCAL.TOHFIN.TO с BN.TOHFIN.TO с LBS.TOHFIN.TO с RY.TOHFIN.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

HFIN.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFIN.TO
Ранг доходности на риск HFIN.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFIN.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFIN.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFIN.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFIN.TOTD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.97

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

4.79

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

7.78

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

31.84

-19.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFIN.TO vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFIN.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFIN.TO и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFIN.TOTD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.97

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.56

+0.51

Корреляция

Корреляция между HFIN.TO и TD.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFIN.TO и TD.TO

Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TD.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFIN.TO
Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF		3.69%3.51%4.59%6.09%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		3.22%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Просадки

Сравнение просадок HFIN.TO и TD.TO

Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -54.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и TD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HFIN.TOTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.46%

-54.79%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-7.54%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-2.83%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.09%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HFIN.TO и TD.TO

Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFIN.TOTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.94%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.01%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.59%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

16.97%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.18%

-2.10%