Сравнение HFIN.TO с BMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO).
HFIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton ETFs, который отслеживает доходность Solactive Canadian Financials Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFIN.TO и BMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFIN.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | -2.31% | 40.87% | 40.06% | 23.18% | -15.06% |
BMO.TO Bank of Montreal | 7.78% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HFIN.TO показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 7.78%.
HFIN.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFIN.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
HFIN.TO
BMO.TO
Сравнение HFIN.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFIN.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.29 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.90 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.05 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | 13.03 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFIN.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между HFIN.TO и BMO.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFIN.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность HFIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BMO.TO в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFIN.TO Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF | 3.69% | 3.51% | 4.59% | 6.09% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMO.TO Bank of Montreal | 3.42% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 5.32% | 3.74% | 5.20% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.84% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок HFIN.TO и BMO.TO
Максимальная просадка HFIN.TO за все время составила -26.46%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFIN.TO и BMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFIN.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.46% | -62.39% | +35.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -10.94% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.48% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -10.58% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.40% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFIN.TO и BMO.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Canadian Financials ETF (HFIN.TO) составляет 6.63%, в то время как у Bank of Montreal (BMO.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HFIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFIN.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 7.57% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 14.15% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 19.18% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.17% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.88% | -3.80% |