PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFHIX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFHIX с FRFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HFHIX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFHIX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, HFHIX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции HFHIX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 4.83% против 5.32% соответственно.

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Floating Rate High Income Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с RCRIXHFHIX с NFIAXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с LFRIXHFHIX с PYFRX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий HFHIX и FRFZX

HFHIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

HFHIX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFHIX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFHIXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.07

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.31

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

9.62

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFHIX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFHIX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFHIX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFHIXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между HFHIX и FRFZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFHIX и FRFZX

Дивидендная доходность HFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок HFHIX и FRFZX

Максимальная просадка HFHIX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFHIX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFHIXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-21.95%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.85%

-2.23%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-7.85%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.31%

-21.95%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.74%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-0.92%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.56%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFHIX и FRFZX

Текущая волатильность для Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) составляет 0.52%, в то время как у PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что HFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFHIXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.58%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

2.72%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

3.07%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.96%

+0.22%