PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с HFSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 8.35%/yr for HFSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.55%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.98%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.55%9.56%7.91%9.91%-12.60%-0.13%

Correlation

The correlation between HFGO and HFSI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

HFGO vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.27

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.37

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.62

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.50

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок HFGO и HFSI

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-19.34%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-3.06%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-5.11%

-20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.03%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-5.72%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

0.76%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и HFSI

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

1.13%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

2.52%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

3.59%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

4.97%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

4.97%

+20.92%

Сравнение комиссий HFGO и HFSI

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и HFSI

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.53%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and HFSI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 8.35% for HFSI. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор