PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. HFGO is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 23.40%/yr vs 15.48%/yr for HDV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.

HFGO

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.25%
6 месяцев
2.71%
1 год
20.30%
3 года*
23.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		4.25%15.52%40.73%42.45%-36.69%-6.95%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%2.92%

Correlation

The correlation between HFGO and HDV is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.26

The correlation between HFGO and HDV shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFGO и HDV

Секторы
HFGO
HDV

Технологии

55.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

19.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.2%

Здравоохранение

7.2%
22.6%

Промышленность

3.6%
3.5%

Финансовые услуги

2.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
24.5%

Энергетика

0.5%
20.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

HFGO
55.3%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

HFGO
19.7%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

HFGO
11.8%
HDV
9.2%

Здравоохранение

HFGO
7.2%
HDV
22.6%

Промышленность

HFGO
3.6%
HDV
3.5%

Финансовые услуги

HFGO
2.0%
HDV
4.7%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
HDV
24.5%

Энергетика

HFGO
0.5%
HDV
20.2%

Сырьевые материалы

HFGO

-

HDV
0.8%

Недвижимость

HFGO

-

HDV

-

Коммунальные услуги

HFGO

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

HFGO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFGOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.13

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.13

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.09

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

11.19

-7.69

HFGO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFGO и HDV

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-37.04%

-7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-5.18%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-10.49%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-1.35%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-3.08%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

1.89%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и HDV

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.64%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

7.61%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

9.93%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

12.81%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

15.73%

+10.28%

Сравнение комиссий HFGO и HDV

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и HDV

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and HDV have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.43%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, HFGO leads with 23.40% vs 15.48% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 23.40% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор