Сравнение HFGO с FBCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).
HFGO и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGO и FBCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGO и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 42.45% | -36.69% | -5.15% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | -7.08% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | -2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGO и FBCG
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Доходность на риск
HFGO vs. FBCG — Ранг доходности на риск
HFGO
FBCG
Сравнение HFGO c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 6.44 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.68 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HFGO и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и FBCG
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и FBCG
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FBCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGO | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -43.56% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | -15.17% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.36% | -9.60% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -11.78% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.28% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и FBCG
Текущая волатильность для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) составляет 7.92%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что HFGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGO | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.39% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 14.84% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 26.33% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.82% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.92% | +0.24% |