PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с FBCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 30.88%/yr for FBCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.85%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%-2.12%

Correlation

The correlation between HFGO and FBCG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.96

The correlation between HFGO and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и FBCG

Секторы
HFGO
FBCG

Технологии

52.0%
48.3%

Коммуникационные услуги

21.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
17.2%

Здравоохранение

7.0%
6.7%

Промышленность

3.1%
5.7%

Финансовые услуги

2.3%
2.2%

Энергетика

0.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

HFGO
52.0%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
FBCG
6.7%

Промышленность

HFGO
3.1%
FBCG
5.7%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
FBCG
2.2%

Энергетика

HFGO
0.6%
FBCG
0.4%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
FBCG
1.3%

Сырьевые материалы

HFGO

-

FBCG
0.6%

Недвижимость

HFGO

-

FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

HFGO

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

HFGO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.79

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.55

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

9.93

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HFGO и FBCG

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-43.56%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-15.17%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-27.89%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.83%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-11.48%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.90%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и FBCG

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 4.83% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.71%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.89%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.53%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

25.78%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

25.72%

+0.17%

Сравнение комиссий HFGO и FBCG

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и FBCG

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HFGO and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to FBCG (4.71%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs FBCG's -43.56%.

On 3-year performance, FBCG leads with 30.88% vs 26.61% for HFGO. On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBCG has performed better with a 30.88% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

FBCG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор