PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGM с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGM с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past year, HFGM returned 36.91% vs 30.55% for GDMA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности HFGM и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGM показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

HFGM

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.65%
1 год
36.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGM и GDMA

2026 (YTD)2025
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		13.73%26.63%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%26.67%

Correlation

The correlation between HFGM and GDMA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.62

The correlation between HFGM and GDMA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с JDJIXHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMF
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

HFGM vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGM c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGMGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.33

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.05

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.28

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGM vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGM и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGMGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.33

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.88

+0.88

Просадки

Сравнение просадок HFGM и GDMA

Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGMGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.66%

-16.66%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-7.53%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.92%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.78%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.72%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGM и GDMA

Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 4.36%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGMGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.25%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

10.08%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

13.16%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

9.68%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

10.98%

+10.76%

Сравнение комиссий HFGM и GDMA

HFGM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGM и GDMA

Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.88%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFGM and GDMA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to HFGM (4.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs GDMA's -16.66%.

On 1-year performance, HFGM leads with 36.91% vs 30.55% for GDMA. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, HFGM has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 36.91% return vs 30.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.

HFGM has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 2.53% for GDMA.

HFGM is categorized as Macro Trading, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Unlimited and Gadsden. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGM и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор