Сравнение HFGM с CAOS
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, HFGM returned 32.45% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HFGM charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.81%.
HFGM
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGM и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.23% | 26.63% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.81% | 0.67% |
Correlation
The correlation between HFGM and CAOS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. CAOS — Ранг доходности на риск
HFGM
CAOS
Сравнение HFGM c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGM | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.49 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 6.17 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.21 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и CAOS
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -3.60% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -0.76% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -1.08% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.90% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 0.31% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и CAOS
Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что HFGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.29% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 1.04% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 1.53% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 4.25% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 4.25% | +17.60% |
Сравнение комиссий HFGM и CAOS
HFGM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и CAOS
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.19% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and CAOS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFGM has higher volatility (5.01%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, HFGM leads with 32.45% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFGM has performed better with a 32.45% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for HFGM.
HFGM has the higher dividend yield at 10.19%, compared with 0.00% for CAOS.
HFGM is categorized as Macro Trading, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Unlimited and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for HFGM and 0.63% for CAOS.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор