Сравнение HFGM с BABA
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) is Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past year, HFGM returned 36.91% vs 7.22% for BABA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -14.07%.
HFGM
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам HFGM и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 13.73% | 26.63% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.07% | 32.76% |
Correlation
The correlation between HFGM and BABA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. BABA — Ранг доходности на риск
HFGM
BABA
Сравнение HFGM c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGM | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.20 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 0.39 | +8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.17 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.07 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и BABA
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -80.09% | +69.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -36.77% | +26.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -58.18% | +51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -37.52% | +34.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 18.74% | -14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и BABA
Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 4.36%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 14.75% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 28.92% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 43.69% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 51.37% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 43.37% | -21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и BABA
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности BABA в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.59% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.88% | 11.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and BABA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (14.75%) compared to HFGM (4.36%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -10.66% vs BABA's -80.09%.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор