Сравнение HFGM с BABA
HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) is Macro Trading fund actively managed by Unlimited, while BABA (Alibaba Group Holding Limited) is a stock. Over the past year, HFGM returned 25.46% vs -16.24% for BABA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HFGM и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -34.55%.
HFGM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -34.55%
- 6 месяцев
- -36.06%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам HFGM и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 4.89% | 26.88% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -34.55% | 30.79% |
Correlation
The correlation between HFGM and BABA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGM vs. BABA — Ранг доходности на риск
HFGM
BABA
Сравнение HFGM c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFGM | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.33 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.77 | +6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFGM и BABA
Максимальная просадка HFGM за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.09% | -80.09% | +65.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -49.33% | +34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -68.14% | +54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -37.63% | +34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 21.07% | -16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и BABA
Текущая волатильность для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) составляет 6.61%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HFGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGM | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.92% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 29.66% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 44.02% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 51.48% | -29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 43.43% | -21.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и BABA
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности BABA в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.10% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.71% | 11.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFGM and BABA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (8.92%) compared to HFGM (6.61%). In terms of maximum drawdown, HFGM dropped -15.09% vs BABA's -80.09%.
HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFGM и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор