Сравнение HFEQ с MKTN
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 3.99% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
Correlation
The correlation between HFEQ and MKTN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFEQ c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.98 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и MKTN
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -4.13% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.13% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 6.80% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 6.80% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 6.80% | +14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и MKTN
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and MKTN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Unlimited and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор