Сравнение HFEQ с EHLS
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 14.25%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 14.25% | 4.75% |
Correlation
The correlation between HFEQ and EHLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. EHLS — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EHLS
Сравнение HFEQ c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и EHLS
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -18.96% | +6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -2.68% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.39% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 18.94% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.68% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.68% | +2.22% |
Сравнение комиссий HFEQ и EHLS
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и EHLS
Ни HFEQ, ни EHLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and EHLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: Unlimited and N/A. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор