Сравнение HFEQ с ACLO
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 2.38% |
Correlation
The correlation between HFEQ and ACLO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. ACLO — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение HFEQ c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и ACLO
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -1.01% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.04% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 0.73% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.07% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 1.07% | +20.83% |
Сравнение комиссий HFEQ и ACLO
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и ACLO
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and ACLO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 4.90% for ACLO.
HFEQ is categorized as Long-Short, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Unlimited and TCW. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор