PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.49% соответственно.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий HFCVX и RIDAX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.56

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.15

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.85

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.56

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между HFCVX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и RIDAX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и RIDAX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-42.37%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.25%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-16.28%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-26.22%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.54%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.42%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.78%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и RIDAX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.31%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

5.61%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

9.54%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

9.48%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

10.68%

+5.80%