PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с LSVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCVX с LSVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX).

HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и LSVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCVX и LSVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		2.83%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у LSVEX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции LSVEX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.89% соответственно.

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%

LSVEX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.83%
6 месяцев
6.49%
1 год
20.92%
3 года*
12.97%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

LSV Value Equity Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX
Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с LSVVXLSVEX с VIIIXLSVEX с LVAGX

Сравнение комиссий HFCVX и LSVEX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

HFCVX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCVXLSVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.76

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.72

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.77

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCVX vs. LSVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVEX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и LSVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCVXLSVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между HFCVX и LSVEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и LSVEX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности LSVEX в 18.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		18.85%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и LSVEX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и LSVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCVXLSVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-63.29%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.75%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-23.06%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-41.98%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.08%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-10.41%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.83%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и LSVEX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у LSV Value Equity Fund (LSVEX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCVXLSVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.77%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

8.96%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

17.32%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.89%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.46%

-2.98%