PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCVX с LSVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFCVX с LSVEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and LSVEX (LSV Value Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HFCVX returned 11.20%/yr vs 11.27%/yr for LSVEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HFCVX charges 1.23%/yr vs 0.66%/yr for LSVEX.

Доходность

Сравнение доходности HFCVX и LSVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFCVX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у LSVEX с доходностью 14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции LSVEX немного впереди с 11.27%.

HFCVX

1 день
-0.96%
1 месяц
-2.52%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.92%
1 год
22.23%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.20%

LSVEX

1 день
0.07%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.34%
6 месяцев
12.66%
1 год
30.66%
3 года*
16.80%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFCVX и LSVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		11.32%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		14.34%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%

Correlation

The correlation between HFCVX and LSVEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.90

The correlation between HFCVX and LSVEX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Value Fund

LSV Value Equity Fund

Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с PSECXHFCVX с PQIAXHFCVX с COPLXHFCVX с DDVCX
Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с VMCIXLSVEX с FXNAXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAZXLSVEX с LVAGXLSVEX с VTILSVEX с VIIIX

Доходность на риск

HFCVX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCVX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFCVXLSVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.49

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.58

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.73

4.73

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

16.80

-0.50

HFCVX vs. LSVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCVX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVEX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCVX и LSVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFCVX и LSVEX

Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и LSVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFCVXLSVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-63.29%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-6.32%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.32%

-23.06%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-23.06%

+6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-41.98%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-1.40%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-10.33%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.78%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCVX и LSVEX

Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX) имеют волатильность 3.14% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFCVXLSVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.48%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

12.06%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

16.77%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.42%

-3.02%

Сравнение комиссий HFCVX и LSVEX

HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCVX и LSVEX

Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности LSVEX в 16.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.64%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%
LSVEX
LSV Value Equity Fund		16.95%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%

Часто задаваемые вопросы

HFCVX and LSVEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVEX has higher volatility (3.17%) compared to HFCVX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HFCVX dropped -65.75% vs LSVEX's -63.29%.

LSVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFCVX и LSVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор