Сравнение HFCVX с LSVEX
HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and LSVEX (LSV Value Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HFCVX returned 11.12%/yr vs 10.88%/yr for LSVEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HFCVX charges 1.23%/yr vs 0.66%/yr for LSVEX.
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и LSVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCVX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у LSVEX с доходностью 14.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCVX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции LSVEX немного отстают с 10.88%.
HFCVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.12%
LSVEX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам HFCVX и LSVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 13.34% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
LSVEX LSV Value Equity Fund | 14.76% | 17.51% | 7.20% | 12.42% | -5.84% | 28.57% | -1.59% | 25.18% | -14.62% | 18.32% |
Correlation
The correlation between HFCVX and LSVEX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1999 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between HFCVX and LSVEX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCVX vs. LSVEX — Ранг доходности на риск
HFCVX
LSVEX
Сравнение HFCVX c LSVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и LSV Value Equity Fund (LSVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCVX | LSVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | 5.21 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 18.72 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCVX | LSVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и LSVEX
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, примерно равная максимальной просадке LSVEX в -63.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и LSVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCVX | LSVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -63.29% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -6.32% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | -23.06% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -23.06% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -41.98% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.40% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -10.35% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.76% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и LSVEX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 2.74%, в то время как у LSV Value Equity Fund (LSVEX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCVX | LSVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.93% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.31% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 11.99% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 16.82% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.46% | -3.01% |
Сравнение комиссий HFCVX и LSVEX
HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LSVEX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и LSVEX
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности LSVEX в 16.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.52% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
LSVEX LSV Value Equity Fund | 16.89% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
HFCVX and LSVEX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSVEX has higher volatility (2.93%) compared to HFCVX (2.74%). In terms of maximum drawdown, HFCVX dropped -65.75% vs LSVEX's -63.29%.
HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCVX и LSVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор