Сравнение HFCVX с HTECX
HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) and HTECX (Hennessy Technology Fund) are both mutual funds - HFCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hennessy, while HTECX is a Technology Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, HFCVX returned 11.09%/yr vs 15.03%/yr for HTECX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.23% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и HTECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFCVX показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у HTECX с доходностью 30.52%. За последние 10 лет акции HFCVX уступали акциям HTECX по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.03% соответственно.
HFCVX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
- Всё время*
- 7.80%
HTECX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 34.38%
- С начала года
- 30.52%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 15.03%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HFCVX и HTECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 16.66% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 30.52% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
Correlation
The correlation between HFCVX and HTECX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2002 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between HFCVX and HTECX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFCVX vs. HTECX — Ранг доходности на риск
HFCVX
HTECX
Сравнение HFCVX c HTECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Hennessy Technology Fund (HTECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFCVX | HTECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.15 | 2.76 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 8.08 | +12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и HTECX
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки HTECX в -58.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и HTECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFCVX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -58.85% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -15.01% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.32% | -26.64% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -34.88% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -35.00% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.88% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 5.11% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и HTECX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 2.99%, в то время как у Hennessy Technology Fund (HTECX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFCVX | HTECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.58% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 17.69% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 21.94% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 24.58% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.84% | -7.48% |
Сравнение комиссий HFCVX и HTECX
И HFCVX, и HTECX имеют комиссию равную 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и HTECX
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности HTECX в 16.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.34% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
HTECX Hennessy Technology Fund | 16.21% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFCVX and HTECX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTECX has higher volatility (5.58%) compared to HFCVX (2.99%). In terms of maximum drawdown, HFCVX dropped -65.75% vs HTECX's -58.85%.
HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFCVX и HTECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор