Сравнение HFCVX с DFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP).
HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCVX и DFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCVX и DFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -0.39% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCVX показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у DFP с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции HFCVX превзошли акции DFP по среднегодовой доходности: 10.85% против 6.16% соответственно.
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
DFP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCVX и DFP
HFCVX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%.
Доходность на риск
HFCVX vs. DFP — Ранг доходности на риск
HFCVX
DFP
Сравнение HFCVX c DFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCVX | DFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.67 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.94 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.80 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 3.03 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCVX | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.67 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.03 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HFCVX и DFP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCVX и DFP
Дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности DFP в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.32% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок HFCVX и DFP
Максимальная просадка HFCVX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCVX и DFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCVX | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -47.32% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.97% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -40.00% | +23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -47.32% | +7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -6.42% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.83% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.63% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCVX и DFP
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) составляет 3.06%, в то время как у Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HFCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCVX | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.79% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 6.33% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 11.97% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 14.70% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.95% | -2.47% |