Сравнение HFCSX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
HFCSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HFCSX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFCSX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | -1.28% | 28.30% | 14.67% | 20.99% | -24.92% | 32.04% | 5.47% | 34.96% | -10.93% | 19.27% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFCSX имеют среднегодовую доходность 10.64%, а акции VMGMX немного отстают с 10.62%.
HFCSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.64%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFCSX и VMGMX
HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
HFCSX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
HFCSX
VMGMX
Сравнение HFCSX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFCSX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.28 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.55 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.39 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 1.21 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFCSX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.28 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HFCSX и VMGMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFCSX и VMGMX
Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCSX Hennessy Focus Fund | 49.09% | 48.46% | 15.94% | 24.51% | 15.15% | 17.19% | 35.80% | 10.78% | 22.20% | 0.01% | 0.00% | 0.20% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HFCSX и VMGMX
Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFCSX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.41% | -37.17% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -15.95% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -37.17% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -37.17% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -13.31% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -7.05% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 5.11% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFCSX и VMGMX
Hennessy Focus Fund (HFCSX) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFCSX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.47% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 12.40% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 21.07% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.31% | 21.39% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 20.93% | +1.39% |