Сравнение HFCSX с HJPNX

С начала года, HFCSX показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции HFCSX превзошли акции HJPNX по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFCSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HJPNX в 1.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Focus Fund (HFCSX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFCSX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCSX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HFCSX и HJPNX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HFCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.09%, что больше доходности HJPNX в 12.53%

Максимальная просадка HFCSX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCSX и HJPNX.

Текущая волатильность для Hennessy Focus Fund (HFCSX) составляет 9.69%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что HFCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.