PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.51% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий HFCGX и VSCPX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

HFCGX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.91

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.96

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между HFCGX и VSCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и VSCPX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и VSCPX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-41.81%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.29%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-28.13%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-41.81%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.11%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-6.55%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.32%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и VSCPX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.81%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.60%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.79%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.74%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.55%

+4.24%