PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 11.28% против 15.09% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий HFCGX и SPECX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.

SPECX
Alger Spectra Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.12

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.70

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

4.98

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPECX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.12

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между HFCGX и SPECX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и SPECX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и SPECX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-72.19%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-20.03%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-54.82%

+28.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-54.82%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-16.06%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-24.16%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.14%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и SPECX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

9.43%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

17.68%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

28.24%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

32.70%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

27.76%

-1.97%