PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с LSSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с LSSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и LSSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и LSSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у LSSCX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции LSSCX по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.00% соответственно.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX

Сравнение комиссий HFCGX и LSSCX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии LSSCX в 0.90%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. LSSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c LSSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXLSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.81

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.22

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.72

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. LSSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSSCX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и LSSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXLSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Корреляция

Корреляция между HFCGX и LSSCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и LSSCX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и LSSCX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки LSSCX в -54.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и LSSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXLSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-54.28%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-14.43%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.10%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-44.65%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.49%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-7.61%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.58%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и LSSCX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXLSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.46%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.86%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

24.95%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

20.94%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

22.39%

+3.40%