PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.53%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.04%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

HFCGX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.64%
1 год
10.87%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.28%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий HFCGX и CSMDX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.63

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.05

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.94

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.52

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMDX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между HFCGX и CSMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и CSMDX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и CSMDX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-37.28%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.33%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-24.60%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.03%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-5.84%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.55%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и CSMDX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 5.03%, в то время как у Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.30%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.48%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.41%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

18.15%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

19.26%

+6.53%