PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFADX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFADX с DFSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).

HFADX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HFADX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFADX и DFSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		-1.54%5.88%1.69%6.30%-16.54%-0.74%9.45%9.58%0.56%1.89%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, HFADX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.

HFADX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.77%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.90%
10 лет*
—

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с HFADX:
HFADX с DFGBXHFADX с DGFFXHFADX с JATIXHFADX с PYGSXHFADX с JARTXHFADX с SAXIXHFADX с VTIBX
Часто сравнивают с DFSHX:
DFSHX с DFGBXDFSHX с PGBIXDFSHX с GOBSXDFSHX с VTIIXDFSHX с EAIIXDFSHX с ANAZXDFSHX с DGSFX

Сравнение комиссий HFADX и DFSHX

HFADX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.

HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

HFADX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFADX
Ранг доходности на риск HFADX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFADX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFADX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFADX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFADX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFADXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

3.20

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

4.76

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.01

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.89

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

14.20

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFADX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFADX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFADX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFADXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.20

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между HFADX и DFSHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFADX и DFSHX

Дивидендная доходность HFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFADX
Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D		3.50%3.75%2.94%2.40%8.93%1.47%4.47%3.62%5.05%1.55%0.00%0.00%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio		4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок HFADX и DFSHX

Максимальная просадка HFADX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFADX и DFSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFADXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

-9.58%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.28%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-9.58%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-1.07%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.32%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.26%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HFADX и DFSHX

Janus Henderson Developed World Bond Fund Class D (HFADX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFADXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.69%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.94%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

1.17%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

3.34%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

2.66%

+2.35%