Сравнение HFAAX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HFAAX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFAAX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | -1.55% | 5.75% | 1.52% | 6.35% | -16.76% | -0.78% | 9.16% | 9.50% | 0.38% | 5.75% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HFAAX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFAAX имеют среднегодовую доходность 2.08%, а акции DFSHX немного отстают с 2.02%.
HFAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.08%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFAAX и DFSHX
HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
HFAAX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
HFAAX
DFSHX
Сравнение HFAAX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFAAX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 3.20 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.76 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.01 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.89 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 14.20 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFAAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 3.20 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между HFAAX и DFSHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFAAX и DFSHX
Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 3.39% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HFAAX и DFSHX
Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFAAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -9.58% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.28% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -9.58% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -9.58% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.07% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -2.32% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.26% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFAAX и DFSHX
Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFAAX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.69% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.94% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 1.17% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 3.34% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.66% | +2.07% |