PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с EUDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).

HEZU и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 11.43% против 5.28% соответственно.

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с SCHDEUDV с LVHI

Сравнение комиссий HEZU и EUDV

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Доходность на риск

HEZU vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUEUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.45

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.73

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.65

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

1.73

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Корреляция

Корреляция между HEZU и EUDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EUDV

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EUDV в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EUDV

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EUDV.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-37.51%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.63%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-37.51%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-37.51%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-6.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-8.69%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.03%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EUDV

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.04%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.94%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

15.78%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.00%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.34%

+1.03%