PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.27%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEWJ имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции SLV немного отстают с 15.63%.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between HEWJ and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.05

Over the past year, HEWJ and SLV have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HEWJ и SLV

Секторы
HEWJ
SLV

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%
100.0%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

HEWJ
26.0%
SLV

-

Технологии

HEWJ
19.1%
SLV

-

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
SLV

-

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
SLV

-

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
SLV

-

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
SLV
100.0%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
SLV

-

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
SLV

-

Энергетика

HEWJ
1.1%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

HEWJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.94

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.10

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.69

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

5.76

+14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.94

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.25

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и SLV

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-76.28%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-42.45%

+32.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-42.45%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-42.45%

+21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-42.81%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.57%

+36.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-44.67%

+38.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

19.81%

-17.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и SLV

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

16.34%

-12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

58.31%

-44.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

58.90%

-40.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

36.15%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

31.83%

-12.18%

Сравнение комиссий HEWJ и SLV

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и SLV

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.27% vs 15.63% for SLV. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.27% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for SLV.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while SLV is Silver. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.50% for SLV.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор