Сравнение HEWJ с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
HEWJ и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 8.41% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 15.43% против 7.77% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
SCJ
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и SCJ
И HEWJ, и SCJ имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
HEWJ vs. SCJ — Ранг доходности на риск
HEWJ
SCJ
Сравнение HEWJ c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.98 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.73 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.79 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.58 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и SCJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и SCJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCJ в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.90% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и SCJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -43.52% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.17% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -33.25% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -38.87% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -6.92% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -10.44% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.21% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и SCJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.15% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 12.35% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 17.53% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.68% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.25% | +3.75% |