PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с SCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с SCJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both Japan Equities funds from iShares - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while SCJ tracks the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.60%/yr vs 8.03%/yr for SCJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и SCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у SCJ с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 17.60% против 8.03% соответственно.

HEWJ

1 день
0.82%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.98%
6 месяцев
22.44%
1 год
55.15%
3 года*
28.93%
5 лет*
21.67%
10 лет*
17.60%

SCJ

1 день
0.76%
1 месяц
-0.03%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.21%
1 год
30.99%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и SCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.98%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		15.63%29.58%3.41%13.22%-12.75%-2.95%7.46%16.16%-17.17%31.61%

Correlation

The correlation between HEWJ and SCJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.71

The correlation between HEWJ and SCJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и SCJ

Секторы
HEWJ
SCJ

Технологии

23.5%
13.9%

Промышленность

22.8%
27.0%

Финансовые услуги

17.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.8%

Здравоохранение

5.7%
5.3%

Сырьевые материалы

3.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.3%

Недвижимость

1.9%
7.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Энергетика

0.9%
0.7%

Технологии

HEWJ
23.5%
SCJ
13.9%

Промышленность

HEWJ
22.8%
SCJ
27.0%

Финансовые услуги

HEWJ
17.9%
SCJ
10.0%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
SCJ
15.2%

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.4%
SCJ
2.8%

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
SCJ
5.3%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
SCJ
9.3%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.3%
SCJ
6.3%

Недвижимость

HEWJ
1.9%
SCJ
7.7%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.0%
SCJ
1.9%

Энергетика

HEWJ
0.9%
SCJ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с SCJ:
SCJ с DFJSCJ с EWJSCJ с ^N225SCJ с JPXNSCJ с EWUSSCJ с FJSCXSCJ с FLJP

Доходность на риск

HEWJ vs. SCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCJ
Ранг доходности на риск SCJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c SCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJSCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.89

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.64

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.56

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

8.58

+11.81

HEWJ vs. SCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SCJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и SCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и SCJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJSCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-43.52%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.17%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-12.43%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-33.25%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-38.87%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.95%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.35%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.62%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и SCJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJSCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

4.79%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

13.58%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

16.49%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

15.87%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.27%

+3.24%

Сравнение комиссий HEWJ и SCJ

И HEWJ, и SCJ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и SCJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCJ в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.18%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SCJ
iShares MSCI Japan Small Cap ETF		2.77%3.14%1.79%1.99%1.18%1.87%0.89%1.85%1.44%1.45%2.73%1.53%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and SCJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (8.00%) compared to SCJ (4.79%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs SCJ's -43.52%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.60% vs 8.03% for SCJ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SCJ has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.60% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ and SCJ have the same expense ratio: 0.49% per year.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.77% for SCJ.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и SCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор