PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с FJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и FJP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
11.49%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у FJP с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 15.43% против 7.83% соответственно.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

FJP

1 день
3.00%
1 месяц
-7.04%
С начала года
11.49%
6 месяцев
17.65%
1 год
41.85%
3 года*
21.92%
5 лет*
9.87%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий HEWJ и FJP

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.


Доходность на риск

HEWJ vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FJP
Ранг доходности на риск FJP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJFJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.88

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.80

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

10.48

+3.85

HEWJ vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJFJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.34

Корреляция

Корреляция между HEWJ и FJP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FJP

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FJP в 2.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund
2.56%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FJP

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FJP.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-41.51%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.43%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-31.88%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-41.51%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-8.63%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-11.51%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.86%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FJP

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.60%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.69%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

22.39%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

20.03%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.77%

+1.23%