Сравнение HEWJ с EXSG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE).
HEWJ и EXSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и EXSG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и EXSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 0.11% | 61.51% | 1.76% | 7.41% | -18.10% | 13.93% | -10.06% | 20.23% | -15.23% | 25.68% |
Разные валюты инструментов
HEWJ торгуется в USD, в то время как EXSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у EXSG.DE с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EXSG.DE по среднегодовой доходности: 15.43% против 7.44% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
EXSG.DE
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и EXSG.DE
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EXSG.DE в 0.32%.
Доходность на риск
HEWJ vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск
HEWJ
EXSG.DE
Сравнение HEWJ c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | EXSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.89 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.47 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.03 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 9.44 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.46 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и EXSG.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и EXSG.DE
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности EXSG.DE в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.41% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.92% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и EXSG.DE
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EXSG.DE в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EXSG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -70.80% | +39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.10% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -24.70% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -43.45% | +11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -3.20% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -21.42% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и EXSG.DE
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.25% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 10.09% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 16.80% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.19% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.97% | +0.03% |