PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESGX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HESGX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

HESGX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HESGX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESGX и YFSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		-7.86%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, HESGX показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

HESGX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-7.86%
6 месяцев
-5.37%
1 год
8.55%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon ESG Defensive Core Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с SPYHESGX с ARANXHESGX с USRAXHESGX с HNDDXHESGX с AAANXHESGX с AIMNX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий HESGX и YFSIX

HESGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

HESGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESGXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.99

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.16

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.36

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.42

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESGX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESGX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESGX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESGXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между HESGX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESGX и YFSIX

Дивидендная доходность HESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		18.10%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HESGX и YFSIX

Максимальная просадка HESGX за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESGX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESGXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-35.10%

+10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-14.20%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-25.14%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-11.03%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-4.93%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.38%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HESGX и YFSIX

Текущая волатильность для Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) составляет 4.22%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESGXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

9.23%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

19.89%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

21.29%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.11%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.20%

+0.10%