PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEROMOTOCO.NS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEROMOTOCO.NS с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HEROMOTOCO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HEROMOTOCO.NS returned 8.01%/yr vs 26.77%/yr for COST. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEROMOTOCO.NS торгуется в INR, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.01% против 26.77% соответственно.

HEROMOTOCO.NS

1 день
0.86%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-21.62%
1 год
20.91%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.72%
10 лет*
8.01%

COST

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.05%
С начала года
19.44%
6 месяцев
15.04%
1 год
6.98%
3 года*
31.15%
5 лет*
28.05%
10 лет*
26.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEROMOTOCO.NS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited		-13.75%44.34%3.47%56.83%15.14%-18.22%32.10%-18.78%-15.77%27.44%
COST
Costco Wholesale Corporation		19.44%-0.87%43.85%50.03%-10.35%54.84%36.00%49.40%20.61%14.77%

Correlation

The correlation between HEROMOTOCO.NS and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

-0.02

The correlation between HEROMOTOCO.NS and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hero MotoCorp Limited

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с HEROMOTOCO.NS:
HEROMOTOCO.NS с TVSMOTOR.NSHEROMOTOCO.NS с BAJAJ-AUTO.NSHEROMOTOCO.NS с PFC.NSHEROMOTOCO.NS с INDHOTEL.NSHEROMOTOCO.NS с ^NIFTY200HEROMOTOCO.NS с AMZNHEROMOTOCO.NS с RACE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

HEROMOTOCO.NS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEROMOTOCO.NS
Ранг доходности на риск HEROMOTOCO.NS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEROMOTOCO.NS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEROMOTOCO.NS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEROMOTOCO.NS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEROMOTOCO.NS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEROMOTOCO.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEROMOTOCO.NS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROMOTOCO.NSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.36

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.63

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.47

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

1.35

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEROMOTOCO.NS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEROMOTOCO.NS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEROMOTOCO.NS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROMOTOCO.NSCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.36

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.52

Просадки

Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и COST

Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки COST в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROMOTOCO.NSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-37.89%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.62%

-14.92%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.16%

-18.17%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-29.68%

-12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.18%

-29.68%

-28.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-12.65%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-6.88%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.09%

5.20%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и COST

Текущая волатильность для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) составляет 7.48%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROMOTOCO.NSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.92%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

15.80%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

20.07%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.36%

22.58%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

21.74%

+6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEROMOTOCO.NS и COST

Дивидендная доходность HEROMOTOCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HEROMOTOCO.NS
Hero MotoCorp Limited		3.58%2.86%3.36%2.42%3.47%4.26%2.89%3.56%3.06%2.25%2.37%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEROMOTOCO.NS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hero MotoCorp Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HEROMOTOCO.NS значения в INR, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HEROMOTOCO.NS and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEROMOTOCO.NS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор