PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с RFDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HERO is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 13.42%/yr for RFDA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности HERO и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 12.65%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

RFDA

1 день
1.12%
1 месяц
4.60%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.45%
1 год
31.38%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и RFDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		12.65%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%5.51%

Correlation

The correlation between HERO and RFDA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.56

The correlation between HERO and RFDA shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и RFDA

Секторы
HERO
RFDA

Коммуникационные услуги

93.0%
8.8%

Технологии

5.6%
19.9%

Промышленность

1.4%
8.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

12.5%

Финансовые услуги

-

14.7%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
RFDA
8.8%

Технологии

HERO
5.6%
RFDA
19.9%

Промышленность

HERO
1.4%
RFDA
8.9%

Сырьевые материалы

HERO

-

RFDA
1.8%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

RFDA
7.0%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

RFDA
7.6%

Энергетика

HERO

-

RFDA
12.5%

Финансовые услуги

HERO

-

RFDA
14.7%

Здравоохранение

HERO

-

RFDA
8.8%

Недвижимость

HERO

-

RFDA
5.0%

Коммунальные услуги

HERO

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

HERO vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERORFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.70

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.71

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.50

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.79

-6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

21.14

-22.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERORFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.70

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.86

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Просадки

Сравнение просадок HERO и RFDA

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERORFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-34.60%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-5.45%

-21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-19.35%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-19.35%

-29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

0.00%

-28.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-3.74%

-22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

1.49%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и RFDA

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERORFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.75%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

8.53%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

11.67%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

15.74%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

16.85%

+7.65%

Сравнение комиссий HERO и RFDA

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и RFDA

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

HERO and RFDA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.28%) compared to RFDA (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.42% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.42% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.75% for RFDA.

They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор