Сравнение HERO с GGMMX

С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 2.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGMMX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HERO и GGMMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GGMMX в 6.64%

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GGMMX.

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.