PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с GGMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с GGMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and GGMMX (Gabelli Global Mini MitesTM Fund) are both funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while GGMMX is a Global Equities fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 6.67%/yr for GGMMX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGMMX.

Доходность

Сравнение доходности HERO и GGMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у GGMMX с доходностью 16.99%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

GGMMX

1 день
-0.96%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.99%
6 месяцев
19.73%
1 год
33.07%
3 года*
20.08%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и GGMMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		16.99%10.57%1.65%39.12%-16.24%19.30%15.86%4.31%

Correlation

The correlation between HERO and GGMMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.49

The correlation between HERO and GGMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Gabelli Global Mini MitesTM Fund

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с GGMMX:
GGMMX с GABBXGGMMX с GABAXGGMMX с GABGXGGMMX с GICPXGGMMX с GABSXGGMMX с GABEXGGMMX с GABTX

Доходность на риск

HERO vs. GGMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GGMMX
Ранг доходности на риск GGMMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGMMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGMMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGMMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGMMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGMMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c GGMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROGGMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.39

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
3.44

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.09

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

14.08

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. GGMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GGMMX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и GGMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROGGMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.39

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HERO и GGMMX

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки GGMMX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GGMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROGGMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-40.23%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-8.11%

-18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.46%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-31.83%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-1.32%

-27.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-9.84%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

2.35%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и GGMMX

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Gabelli Global Mini MitesTM Fund (GGMMX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROGGMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.84%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

10.27%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

13.91%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.78%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

20.05%

+4.45%

Сравнение комиссий HERO и GGMMX

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGMMX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и GGMMX

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GGMMX в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GGMMX
Gabelli Global Mini MitesTM Fund		5.79%6.77%0.00%11.14%6.22%14.98%0.54%3.96%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HERO and GGMMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGMMX has higher volatility (5.84%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs GGMMX's -40.23%.

GGMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и GGMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор