PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с ISRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both Global Equities funds - HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index while ISRA tracks the BlueStar Israel Global Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERD returned 10.03%/yr vs 9.22%/yr for ISRA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.59%/yr for ISRA.

Доходность

Сравнение доходности HERD и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERD показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 14.50%.

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

ISRA

1 день
0.39%
1 месяц
-2.52%
С начала года
14.50%
6 месяцев
16.99%
1 год
41.47%
3 года*
26.23%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и ISRA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%
ISRA
VanEck Israel ETF		14.50%36.98%26.03%-0.08%-25.76%10.06%28.21%10.30%

Correlation

The correlation between HERD and ISRA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.53

The correlation between HERD and ISRA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERD и ISRA

Секторы
HERD
ISRA

Технологии

18.0%
22.2%

Энергетика

15.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

15.6%
1.9%

Здравоохранение

14.7%
11.8%

Промышленность

13.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
1.5%

Сырьевые материалы

4.7%
0.2%

Коммунальные услуги

0.8%
5.0%

Недвижимость

0.3%
4.7%

Финансовые услуги

0.0%
38.3%

Технологии

HERD
18.0%
ISRA
22.2%

Энергетика

HERD
15.9%
ISRA
2.1%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
ISRA
1.9%

Здравоохранение

HERD
14.7%
ISRA
11.8%

Промышленность

HERD
13.4%
ISRA
10.5%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
ISRA
1.8%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
ISRA
1.5%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
ISRA
0.2%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
ISRA
5.0%

Недвижимость

HERD
0.3%
ISRA
4.7%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
ISRA
38.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG

Доходность на риск

HERD vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.79

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.78

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

14.30

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERD на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERD и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDISRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HERD и ISRA

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-45.02%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-11.02%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-27.74%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-45.02%

+23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.35%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-11.18%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и ISRA

Текущая волатильность для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) составляет 2.75%, в то время как у VanEck Israel ETF (ISRA) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

5.18%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

14.88%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

20.84%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

21.86%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.91%

-0.42%

Сравнение комиссий HERD и ISRA

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и ISRA

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ISRA в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.29%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

HERD and ISRA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.18%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERD dropped -39.41% vs ISRA's -45.02%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.03% vs 9.22% for ISRA. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.03% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.29% for ISRA.

HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index, while ISRA tracks BlueStar Israel Global Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.59% for ISRA.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор