PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с LVHI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. HEQT is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 12.98%/yr vs 21.52%/yr for LVHI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

HEQT

1 день
0.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
4.29%
6 месяцев
4.75%
1 год
13.60%
3 года*
12.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.29%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%2.18%

Correlation

The correlation between HEQT and LVHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.53

The correlation between HEQT and LVHI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEQT и LVHI

Секторы
HEQT
LVHI

Технологии

36.2%
0.1%

Финансовые услуги

11.9%
23.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.3%

Здравоохранение

8.4%
7.4%

Промышленность

8.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

3.5%
17.4%

Коммунальные услуги

2.3%
10.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
6.1%

Технологии

HEQT
36.2%
LVHI
0.1%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
LVHI
5.8%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
LVHI
7.4%

Промышленность

HEQT
8.1%
LVHI
13.4%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
LVHI
8.7%

Энергетика

HEQT
3.5%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
LVHI
10.4%

Недвижимость

HEQT
1.9%
LVHI
1.9%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
LVHI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

HEQT vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEQTLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.31

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.54

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.23

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

21.61

-9.46

HEQT vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEQT и LVHI

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-32.31%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-6.08%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-11.99%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.51%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.48%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и LVHI

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 1.64%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.78%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

7.72%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

9.60%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

11.08%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

13.75%

-5.28%

Сравнение комиссий HEQT и LVHI

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и LVHI

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and LVHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to HEQT (1.64%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 21.52% vs 12.98% for HEQT. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 21.52% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.20% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор